解锁Gemini期货交易数据：高效查询与深度分析全攻略【必读】

Gemini 如何查询期货合约的交易信息

Gemini 平台提供了一套完善的界面和 API，供用户查询和分析期货合约的交易信息。理解这些工具的使用方法，对于制定交易策略、风险管理以及业绩评估至关重要。本文将详细介绍如何在 Gemini 上查询期货合约的交易信息，包括网页端查询和 API 调用。

一、网页端查询

Gemini 网页平台提供直观且用户友好的 Web 界面，允许用户轻松访问并检索全面的加密货币交易历史记录，同时实时监控最新的市场动态。用户可以利用各种筛选器和搜索工具，精准定位特定时间范围内的交易、交易对以及其他相关信息。例如，可以按交易类型（买入/卖出）、交易数量、价格以及交易执行的时间戳进行筛选。网页端通常还提供可视化的数据呈现，例如图表和图形，帮助用户更好地理解市场趋势和个人交易行为。Gemini 网页端旨在为用户提供一种便捷高效的方式来管理其加密货币投资组合，并及时了解市场变化。

1. 登录 Gemini 账户

必须登录已有的 Gemini 账户才能进行后续操作。如果尚未拥有账户，请访问 Gemini 官方网站进行注册。注册过程需要提供有效的身份信息，并完成必要的 KYC（了解你的客户）认证流程。 KYC 认证是 Gemini 为了遵守监管要求、防止洗钱和恐怖主义融资所采取的措施，通常包括提供身份证明文件（例如护照、身份证）和地址证明文件（例如水电费账单、银行对账单）。完成 KYC 认证后，账户才能正常使用，进行数字资产的交易、存储和管理。

2. 进入期货交易界面

成功登录交易平台后，下一步是进入专门的期货交易界面。为了方便用户操作，大多数交易平台都会在显著位置设置入口。通常，在网页的顶部导航栏或者侧边栏，你会找到一个标记为“期货”、“衍生品”、“Derivatives”或类似字样的链接。准确识别该链接，并点击它，即可进入期货交易专区。该专区通常会包含实时行情、交易图表、订单簿、持仓信息等功能模块，以便交易者进行全面分析和操作。

3. 选择合约

在开始期货交易前，合约的选择至关重要。在 Gemini 交易平台，您将看到一系列可供交易的期货合约。这些合约通常以交易对的形式呈现，例如 BTC/USD（比特币对美元）、ETH/USD（以太坊对美元）等。仔细浏览列表，选择您希望进行分析和交易的合约。选择合约时，务必注意合约的交割日期。期货合约都有特定的到期日，到期时合约将进行结算。Gemini 通常会清晰地显示每个合约的交割月份。例如，一个BTC/USD合约可能显示为"BTC/USD-202409"，表示该合约在2024年9月交割。选择正确的合约代码和交割月份是确保您交易正确的标的资产和避免不必要损失的关键步骤。忽略这一点可能导致您交易到错误时间段或者标的资产的合约，从而导致投资决策失误。建议新手交易者仔细阅读平台提供的合约说明文档，充分理解合约的条款和条件。

4. 查看深度图 (Order Book)

深度图，又称订单簿，是加密货币交易平台的核心组成部分，它实时展示市场上所有未成交的买单（bid）和卖单（ask）的价格和数量。通过查看深度图，交易者能够深入了解市场的供需动态，从而评估当前的市场深度和流动性状况，并制定更明智的交易策略。

买单 (Bid) : 代表买家愿意以特定价格购买特定数量加密货币合约的订单。这些订单构成了市场的需求方。深度图中，买单通常以绿色显示，价格从低到高排列，越接近成交价的买单，其数量通常越多。
卖单 (Ask) : 代表卖家愿意以特定价格出售特定数量加密货币合约的订单。这些订单构成了市场的供给方。深度图中，卖单通常以红色显示，价格从高到低排列，越接近成交价的卖单，其数量通常越多。

深度图不仅仅是一个简单的订单列表，它还是一个强大的分析工具。交易者可以利用深度图来识别潜在的支撑位和阻力位。大量的买单堆积在某个价格附近可能形成支撑位，阻止价格进一步下跌；而大量的卖单堆积在某个价格附近可能形成阻力位，阻止价格进一步上涨。深度图还能帮助交易者预测价格的短期走势，例如，如果买单数量迅速增加，可能预示着价格即将上涨；反之，如果卖单数量迅速增加，可能预示着价格即将下跌。通过观察买卖单的分布情况和变化趋势，交易者可以更准确地把握市场脉搏。

5. 查看交易历史 (Trade History)

交易历史详尽记录了用户在加密货币交易平台上的所有已成交交易数据，它不仅仅是简单的交易记录，更是分析市场动态、评估自身策略的重要工具。通过查看交易历史，交易者可以全面了解市场的成交活跃程度，从而辅助判断价格趋势，并为未来的交易决策提供参考依据。

时间 (Time) : 精确显示每笔交易发生的具体时间，精确到秒甚至毫秒级别，为高频交易者提供更精细的时间参考。时间戳的准确性对于复盘交易策略至关重要。
价格 (Price) : 记录每笔交易的最终成交价格。成交价格反映了当时市场供需关系的平衡点，是评估交易盈亏以及分析市场情绪的关键指标。通过对比不同时间点的成交价格，可以初步判断价格的波动方向和幅度。
数量 (Size) : 代表每笔交易成交的合约或代币数量。交易数量的大小直接反映了市场参与者的交易意愿和力量。大额交易往往会对市场价格产生显著影响，因此需要重点关注。

交易历史不仅能帮助用户追踪大额订单的动向，从而推测机构或鲸鱼级投资者的操作意图，还能协助识别潜在的市场操纵行为。通过分析异常的交易模式和价格波动，用户可以更清晰地了解市场风险，并采取相应的风险管理措施。例如，如果交易历史中出现大量短时间内以相似价格成交的订单，可能暗示着有操纵者试图影响市场价格。

6. 使用图表工具

Gemini 交易平台通常集成一系列高级图表工具，例如 K 线图、折线图以及深度图等。这些工具的设计目标是辅助用户更深入、更直观地分析加密货币的历史价格波动，进而识别潜在的技术形态，为交易决策提供数据支撑。

K 线图 (Candlestick Chart) : 作为金融市场分析中最广泛使用的图表类型之一，K 线图以其独特的结构，能够在一个图表元素中同时展现特定时间段内的四个关键价格点：开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过观察 K 线的形态，交易者可以初步判断市场情绪和潜在的趋势反转点。
均线 (Moving Average) : 均线是一种经典的技术指标，其核心作用在于通过计算一定周期内价格的平均值，来平滑短期价格的剧烈波动。这种平滑处理能够更清晰地揭示价格的总体趋势走向，帮助交易者过滤掉市场噪音，从而做出更为理性的判断。常见的均线类型包括简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)，后者给予近期价格更高的权重，对价格变化的反应更为敏感。
成交量 (Volume) : 成交量指标反映的是在特定时间段内完成交易的合约或代币数量。成交量的重要性在于，它能够验证价格趋势的强度。例如，如果价格上涨伴随着成交量的放大，则表明上涨趋势可能得到市场的广泛支持，可持续性较强；反之，若价格上涨但成交量萎缩，则可能暗示上涨缺乏动能，存在回调的风险。同样，在下跌趋势中，成交量也能提供类似的验证信息。
深度图 (Depth Chart) : 深度图以图形化的方式展示了市场上买单和卖单的分布情况。它能够直观地显示不同价格水平上的挂单量，帮助交易者了解市场的买卖压力，从而评估市场的支撑位和阻力位。深度图对于短线交易者尤其有用，他们可以利用深度图来发现潜在的交易机会。

通过有效地结合和运用这些不同的技术指标，并结合自身的风险偏好和市场判断，交易者可以制定出更为精细、高效且风险可控的加密货币交易策略。务必认识到，技术分析并非万能，风险管理始终是交易成功的关键因素。

7. 下载历史数据

Gemini 交易所提供强大的历史数据下载功能，允许用户获取不同时间跨度的市场交易信息。通过此功能，用户能够下载包括但不限于以下类型的数据：K线（OHLCV）数据、完整交易历史数据、订单簿快照等。用户可以精确地选择需要下载的时间范围，从分钟级别到月级别，以满足各种分析需求。下载的数据通常以CSV或其他结构化格式提供，方便用户进行离线分析、回测交易策略、开发量化交易模型，或者进行学术研究。利用历史数据，用户可以深入了解市场波动规律、识别潜在的交易机会，并优化自己的交易算法。需要注意的是，下载大量历史数据可能需要一定的时间，并可能受到 Gemini API 的速率限制。因此，建议用户在使用该功能时，仔细阅读 Gemini 官方文档，了解相关的使用规范和限制，以确保顺利获取所需数据。

二、API 查询

Gemini 提供了一套强大的应用程序编程接口 (API)，供开发者查询期货合约的交易信息。此 API 允许你通过编程方式访问 Gemini 交易所的各种数据，例如实时价格、历史交易数据、订单簿深度、账户信息等。通过 API，开发者可以自动化数据获取和分析流程，将 Gemini 的数据无缝集成到自己的交易策略、风险管理系统或其他自定义应用程序中。

Gemini API 采用 RESTful 架构，这意味着它使用标准的 HTTP 方法 (如 GET、POST、PUT、DELETE) 来请求和操作数据。 API 请求和响应通常采用 JSON 格式，这是一种易于解析的数据交换格式，被广泛应用于 Web 开发领域。为了确保安全性，Gemini API 提供了 API 密钥和密钥（secret）的身份验证机制。开发者需要生成 API 密钥并妥善保管密钥，才能访问受保护的 API 端点。

利用 Gemini API，开发者可以构建各种有用的工具，例如：

自动化交易机器人: 根据预设的交易规则自动执行交易。
实时行情监控工具: 实时跟踪市场价格变动，并在价格达到特定阈值时发出警报。
历史数据分析工具: 分析历史交易数据，以识别趋势和模式。
投资组合管理工具: 跟踪账户余额和交易历史，并提供投资组合表现分析。

在使用 Gemini API 之前，请务必阅读 Gemini 官方 API 文档，了解 API 的具体功能、使用方法、速率限制和安全要求。 Gemini 官方文档提供了详细的 API 端点描述、请求参数说明、响应示例以及错误代码说明，帮助开发者快速上手并有效利用 Gemini API。

1. 获取 API Key

要开始使用 Gemini 的 API，您首先需要在 Gemini 官方网站上创建一个 API Key。这个过程涉及登录您的 Gemini 账户，然后导航到 API 设置页面。

在创建 API Key 的过程中，一个至关重要的步骤是启用 API Key 的交易权限。这意味着您需要明确授权此 Key 可以执行交易操作，否则您将只能访问公共数据而无法进行实际交易。启用交易权限通常需要额外的身份验证步骤，以确保账户安全。

为了进一步提高账户安全性，强烈建议您设置 IP 白名单。IP 白名单功能允许您指定可以访问此 API Key 的特定 IP 地址。任何来自未授权 IP 地址的 API 请求都将被拒绝，从而有效防止未经授权的访问和潜在的安全风险。请务必仔细维护您的 IP 白名单，并仅包含您信任的 IP 地址。

请注意，API Key 类似于账户的访问凭证，务必妥善保管，切勿泄露给他人。定期轮换 API Key 也是一个良好的安全习惯。

2. API Endpoint

Gemini 提供了一系列全面的 API Endpoint，开发者可以通过它们获取并操作各种交易相关的信息。这些 Endpoint 经过精心设计，旨在提供高效且可靠的数据访问途径，满足不同用户的需求。

Public Endpoints（公共接口） : 这些 Endpoint 无需 API Key 即可访问，主要用于获取公开的、非用户特定的数据。典型的应用场景包括：
- 深度图 (Order Book) : 获取特定交易对的实时买单和卖单信息，了解市场深度。
- 交易历史 (Trade History) : 查询特定交易对的最近成交记录，包括成交价格、成交数量和时间戳。
- K 线数据 (Candlestick Data) : 获取不同时间周期的价格图表数据，用于技术分析和市场趋势预测。支持多种时间粒度，如分钟、小时、天等。
- Ticker 信息 : 获取特定交易对的最新价格、24 小时交易量、最高价、最低价等关键指标。
Private Endpoints（私有接口） : 这些 Endpoint 必须使用有效的 API Key 才能访问，用于查询和操作与特定用户账户相关的信息。为了确保账户安全，建议启用双因素认证 (2FA) 并定期更换 API Key。常见的应用场景包括：
- 账户信息 (Account Information) : 查询账户余额、可用资金、已冻结资金等信息。
- 交易记录 (Trade History) : 获取账户的交易历史记录，包括交易类型、成交价格、成交数量、手续费等。
- 订单管理 (Order Management) : 下单、取消订单、查询订单状态等。支持市价单、限价单、止损单等多种订单类型。
- 提币/充币 (Withdrawal/Deposit) : 发起提币请求、查询提币状态、获取充币地址等。

3. 使用 REST API

Gemini 交易所提供了一套完善的 REST API，开发者可以使用任何支持 HTTP 请求的编程语言（例如 Python、Java、JavaScript、Go 等）来访问和操作 Gemini 平台的各项功能。通过发送 HTTP 请求到指定的 API Endpoint，你可以获取市场数据、管理账户、进行交易等操作。

以下是一个使用 Python 编程语言查询 Gemini 交易所 BTC/USD 永续合约深度图（Order Book）的示例代码：

import requests

url = "https://api.gemini.com/v2/orderbook/btcusd_perp" # 永续合约，例如 BTC/USD response = requests.get(url)

if response.status_code == 200: data = response.() print(data) else: print(f"Error: {response.status_code}")

上述 Python 代码通过 requests 库向 Gemini API 发送 GET 请求，以获取 BTC/USD 永续合约的实时深度图数据。 response.status_code 用于检查 HTTP 请求是否成功（200 表示成功）。如果请求成功， response.() 将返回包含深度图数据的 JSON 对象，并将其打印到控制台。否则，将打印错误信息，包括 HTTP 状态码。

4. 使用 WebSocket API

Gemini 提供了一套强大的 WebSocket API，允许开发者实时订阅市场数据，从而获取最新的交易信息。相较于 REST API 的轮询方式，WebSocket 提供了推送机制，可以更及时地接收价格更新、成交信息、深度数据等，这对于高频交易、套利策略以及实时监控市场动态至关重要。

通过 WebSocket 连接，你可以建立一个持久的连接，服务器会在市场数据发生变化时主动推送数据到客户端，极大地降低了延迟，提高了效率。Gemini 的 WebSocket API 支持多种订阅频道，例如：L1 (Top of Book)、L2 (Order Book) 和 Auction 等。

以下是一个使用 Python 和 websocket-client 库订阅 Gemini 期货合约成交信息的示例。该示例展示了如何连接到 Gemini WebSocket API，发送订阅请求，并处理接收到的消息。

import websocket import

def on_message(ws, message): """ 处理接收到的 WebSocket 消息。 Args: ws: WebSocket 连接对象。 message: 接收到的消息（JSON 字符串）。 """ try: data = .loads(message) print(data) # 打印接收到的数据 except .JSONDecodeError as e: print(f"JSON解码错误: {e}") print(f"原始消息: {message}")

def on_error(ws, error): """ 处理 WebSocket 错误。 Args: ws: WebSocket 连接对象。 error: 发生的错误。 """ print(f"WebSocket 错误: {error}")

def on_close(ws, close_status_code, close_msg): """ 处理 WebSocket 连接关闭事件。 Args: ws: WebSocket 连接对象。 close_status_code: 关闭状态码（可选）。 close_msg: 关闭消息（可选）。 """ print(f"### 连接已关闭 ###, 状态码: {close_status_code}, 消息: {close_msg}")

def on_open(ws): """ 在 WebSocket 连接建立后执行的操作。发送订阅消息以请求市场数据。 Args: ws: WebSocket 连接对象。 """ subscribe_message = { "type": "subscribe", "subscriptions": [ { "name": "l2", # 订阅 L2 行情 "symbols": ["btcusd_perp"] # 永续合约，例如 BTC/USD } ] } ws.send(.dumps(subscribe_message)) # 将订阅消息转换为 JSON 字符串并发送

if __name__ == "__main__": websocket.enableTrace(False) # 启用 WebSocket 跟踪，用于调试 ws = websocket.WebSocketApp("wss://api.gemini.com/v2/marketdata", on_message=on_message, on_error=on_error, on_close=on_close, on_open=on_open) ws.run_forever(ping_interval=30, ping_timeout=10) # 保持连接，每 30 秒发送一次心跳包，超时时间为 10 秒。

上述代码会连接到 Gemini WebSocket API 的 wss://api.gemini.com/v2/marketdata 地址，并订阅 BTC/USD 永续合约的 L2 行情数据。L2 行情包含了订单簿的深度信息，包括买单和卖单的价格和数量。当有新的成交发生时，或订单簿发生变化时，接收到的数据会打印到控制台。 ping_interval 和 ping_timeout 参数用于维持WebSocket连接的活跃状态，避免因网络问题导致连接断开。您可以根据实际需求调整这些参数。

5. 数据处理和分析

从加密货币交易所或数据聚合平台的 API 获取的数据，通常采用 JSON（JavaScript Object Notation）格式。JSON 是一种轻量级的数据交换格式，易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成。你需要利用编程语言（如 Python、JavaScript、Go 等）提供的 JSON 解析库，将 API 返回的 JSON 数据转换为程序可操作的数据结构，以便提取所需的信息。

数据提取之后，接下来就是数据处理和分析阶段。你可以选择各种数据分析工具来执行此操作。例如，Python 生态系统中广泛使用的 Pandas 库，它提供了强大的数据结构 DataFrame，可以方便地进行数据清洗、转换、过滤和聚合。NumPy 库则提供了高性能的数值计算功能，适用于处理大规模的数值数据。使用这些工具，你可以计算各种关键指标，如交易量、价格波动率、相关性分析、移动平均线等，从而深入了解市场动态。

除了 Pandas 和 NumPy，还可以利用其他数据可视化工具，如 Matplotlib、Seaborn 或 Plotly，将分析结果以图表的形式呈现出来。这些图表可以清晰地展示价格趋势、交易量变化、不同加密货币之间的关联性等信息，帮助你更好地理解市场，并做出更明智的投资决策。例如，你可以绘制蜡烛图来分析价格走势，使用直方图来展示交易量分布，或者创建散点图来观察不同加密货币之间的相关性。

三、注意事项

API 访问频率限制 (Rate Limits) : Gemini API 对不同类型的请求设定了访问频率限制，旨在维护系统的稳定性和公平性。你需要深入理解不同 Endpoint（如获取市场数据、下单等）的具体 Rate Limits，这些限制可能根据 Endpoint 的重要性和资源消耗而有所不同。在你的程序设计中，务必实现 Rate Limit 的监控和管理机制，例如使用滑动窗口算法或漏桶算法，以避免因超出频率限制而导致请求被拒绝。同时，要实现重试机制，当遇到 Rate Limit 错误时，程序能自动进行适当的延迟后重试，而不是立即放弃。仔细查阅 Gemini 官方 API 文档，其中会详细说明各个 Endpoint 的 Rate Limits 规定以及最佳实践。
安全性 : API Key 是访问 Gemini API 的凭证，如同你的银行卡密码一样重要。绝对不要将 API Key 泄露给任何第三方，包括不要将其硬编码在代码中，或上传到公共代码仓库（如 GitHub）。推荐使用环境变量或专门的密钥管理服务（如 HashiCorp Vault）来安全地存储 API Key。定期更换 API Key 是一种良好的安全习惯，即使没有发生安全事件，也应定期更换，以降低密钥泄露的风险。通过 IP 白名单功能，你可以限制 API Key 只能从特定的 IP 地址访问 Gemini API，这能有效防止未经授权的访问。务必启用 IP 白名单，并只允许你信任的服务器或 IP 地址访问。
数据准确性 : 虽然 Gemini 致力于提供准确的市场数据，但由于市场波动、网络延迟等因素，数据错误或延迟的情况难以完全避免。在使用 Gemini API 获取的数据进行交易决策时，务必保持谨慎的态度。建议你结合多个数据源进行交叉验证，例如可以对比 Gemini 的数据与其他交易所或数据提供商的数据，以确认其准确性。同时，关注 Gemini 官方发布的公告，了解是否有数据异常或系统维护的情况。对获取的数据进行适当的预处理和清洗，例如过滤掉明显错误的成交价或成交量，也有助于提高交易决策的准确性。
合约代码规范 : 正确使用合约代码至关重要，错误的合约代码会导致交易错误或无法执行。 Gemini 期货合约的命名规则包含多个要素，需要仔细辨别。永续合约的合约代码通常以 _perp 结尾，表示该合约没有到期日。定期合约的合约代码则会包含交割日期信息，例如 BTCUSD_20231231 表示 2023 年 12 月 31 日交割的 BTCUSD 合约。在进行交易前，务必仔细核对合约代码，确认其与你想要交易的合约一致。可以通过 Gemini API 获取当前所有可交易合约的列表，并将其缓存到本地，以方便查询和验证。关注 Gemini 官方发布的合约信息变更公告，及时更新你的合约代码列表。

通过以上方法，你可以有效地查询和分析 Gemini 期货合约的交易信息，不仅可以更好地了解市场动态，优化你的交易策略，还能降低潜在的交易风险，提升整体的交易效率。请务必认真学习 Gemini API 的相关文档，并在实践中不断积累经验。